Сравнение BCFU.DE с UIMA.DE
BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 9.00%/yr for UIMA.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFU.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCFU.DE торгуется в USD, в то время как UIMA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UIMA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 6.40%.
BCFU.DE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам BCFU.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.70% | 19.44% | 4.91% | -5.62% | 16.93% | 32.04% | 1.23% | 6.92% | -6.42% | 5.98% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 6.38% | 36.21% | 2.16% | 19.19% | -14.26% | 15.08% | 6.15% | 24.90% | -15.21% | 8.35% |
Correlation
The correlation between BCFU.DE and UIMA.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.28 |
The correlation between BCFU.DE and UIMA.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFU.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
BCFU.DE
UIMA.DE
Сравнение BCFU.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFU.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.62 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 5.81 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFU.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.26 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BCFU.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFU.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.81% | -36.08% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -11.36% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -14.85% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | -30.97% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -1.76% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -8.71% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.18% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFU.DE и UIMA.DE
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFU.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.89% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.22% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 14.69% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.39% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.75% | -3.20% |
Сравнение комиссий BCFU.DE и UIMA.DE
BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFU.DE и UIMA.DE
BCFU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
BCFU.DE and UIMA.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.
BCFU.DE is categorized as Commodities, while UIMA.DE is Europe Equities. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор