PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с UEQU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с UEQU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 13.34%/yr for UEQU.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и UEQU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как UEQU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UEQU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у UEQU.DE с доходностью 24.09%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

UEQU.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
1.80%
С начала года
24.09%
6 месяцев
26.61%
1 год
42.58%
3 года*
17.94%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и UEQU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		24.07%20.07%6.57%-5.43%13.71%34.77%-1.83%12.29%-11.59%22.53%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and UEQU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between BCFU.DE and UEQU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. UEQU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c UEQU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEUEQU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.63

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

6.24

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

19.59

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. UEQU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEQU.DE равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и UEQU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEUEQU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и UEQU.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки UEQU.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и UEQU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEUEQU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-36.05%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.94%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-13.00%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-22.89%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.06%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.58%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и UEQU.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEQU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEUEQU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.07%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.80%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

15.06%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

16.73%

-2.18%

Сравнение комиссий BCFU.DE и UEQU.DE

И BCFU.DE, и UEQU.DE имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и UEQU.DE

Ни BCFU.DE, ни UEQU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and UEQU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE and UEQU.DE have the same expense ratio: 0.34% per year.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и UEQU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор