PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 16.71%/yr for LYTR.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как LYTR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYTR.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 30.14%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

LYTR.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.27%
С начала года
30.14%
6 месяцев
37.50%
1 год
66.06%
3 года*
23.59%
5 лет*
16.71%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%5.98%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		30.14%32.78%6.83%-12.43%20.05%40.39%-11.64%11.96%-10.60%10.22%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and LYTR.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.82

The correlation between BCFU.DE and LYTR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

BCFU.DE vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DELYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.45

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

5.32

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

18.63

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTR.DE равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DELYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и LYTR.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DELYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-77.75%

+48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-12.71%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-15.31%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-29.67%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-6.59%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-46.06%

+34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.63%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и LYTR.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DELYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.34%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

20.26%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

22.53%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.64%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.30%

-3.75%

Сравнение комиссий BCFU.DE и LYTR.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и LYTR.DE

Ни BCFU.DE, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and LYTR.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор