PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while EMEH.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 10.32%/yr for EMEH.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как EMEH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMEH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 19.93%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

EMEH.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.65%
С начала года
19.93%
6 месяцев
24.62%
1 год
46.70%
3 года*
19.81%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-6.42%1.07%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		19.91%41.56%0.53%-9.49%5.02%17.08%4.92%5.35%-90.57%6.68%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and EMEH.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.79

The correlation between BCFU.DE and EMEH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.98

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.63

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

15.61

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.46

+1.15

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -93.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-93.42%

+64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-10.04%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-14.42%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-32.67%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-81.49%

+77.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-82.55%

+70.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.98%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и EMEH.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеют волатильность 4.57% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.54%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.59%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

18.87%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.31%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

35.51%

-20.96%

Сравнение комиссий BCFU.DE и EMEH.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и EMEH.DE

Ни BCFU.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and EMEH.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор