PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMEH.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMEH.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ASRE.DE is a European Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMEH.DE returned 11.35%/yr vs -0.36%/yr for ASRE.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EMEH.DE charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EMEH.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMEH.DE показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.49%
С начала года
21.33%
6 месяцев
22.74%
1 год
43.19%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMEH.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%16.42%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Correlation

The correlation between EMEH.DE and ASRE.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

-0.05

The correlation between EMEH.DE and ASRE.DE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DEEMEH.DE с WTIC.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.LASRE.DE с ASRF.DE

Доходность на риск

EMEH.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMEH.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMEH.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.14

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.21

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.03

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

0.15

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

0.41

+13.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMEH.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMEH.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMEH.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMEH.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.14

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.10

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.10

-0.38

Просадки

Сравнение просадок EMEH.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка EMEH.DE за все время составила -92.42%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMEH.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMEH.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.42%

-12.01%

-80.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-2.40%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.28%

-2.40%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-12.01%

-20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.34%

-2.42%

-77.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.38%

-5.22%

-76.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.85%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EMEH.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что EMEH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMEH.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.03%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

2.28%

+13.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

2.57%

+15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

3.60%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

3.52%

+30.64%

Сравнение комиссий EMEH.DE и ASRE.DE

EMEH.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMEH.DE и ASRE.DE

Ни EMEH.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EMEH.DE and ASRE.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASRE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASRE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

EMEH.DE is categorized as Commodities, while ASRE.DE is European Government Bonds. EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged), while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Their fees differ too: 0.39% for EMEH.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMEH.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор