PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с C099.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while C099.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFU.DE returned 14.58%/yr vs 24.45%/yr for C099.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for C099.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как C099.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C099.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 27.44%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

C099.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.25%
С начала года
27.44%
6 месяцев
37.67%
1 год
66.65%
3 года*
24.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-3.98%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		27.42%46.33%-1.15%-5.27%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and C099.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.83

The correlation between BCFU.DE and C099.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEC099.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.91

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.95

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

17.45

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C099.DE равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.91

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.90

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и C099.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки C099.DE в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и C099.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-16.35%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.41%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-16.35%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.56%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-6.63%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.81%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и C099.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.55%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

20.30%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

22.76%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

20.38%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

20.38%

-5.83%

Сравнение комиссий BCFU.DE и C099.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии C099.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и C099.DE

Ни BCFU.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and C099.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.35% for C099.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и C099.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор