PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с RY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE.TO с RY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.48%/yr vs 18.19%/yr for RY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCE.TO торгуется в CAD, в то время как RY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 0.48% против 18.19% соответственно.

BCE.TO

1 день
0.23%
1 месяц
2.84%
С начала года
6.30%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.02%
3 года*
-11.38%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
0.48%

RY

1 день
0.36%
1 месяц
13.18%
С начала года
21.14%
6 месяцев
23.79%
1 год
63.25%
3 года*
35.57%
5 лет*
21.81%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и RY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		6.30%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
RY
Royal Bank of Canada		21.21%39.61%34.28%10.04%-2.17%34.05%5.85%15.22%-5.56%16.49%

Correlation

The correlation between BCE.TO and RY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between BCE.TO and RY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE.TO:

CA$32.05B

RY:

$205.02B

EPS

BCE.TO:

CA$6.92

RY:

CA$18.17

Коэффициент P/E

BCE.TO:

4.97

RY:

15.35

Коэффициент PEG

BCE.TO:

0.01

RY:

2.22

Коэффициент P/S

BCE.TO:

1.30

RY:

2.45

Коэффициент P/B

BCE.TO:

1.59

RY:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

BCE.TO:

CA$24.71B

RY:

CA$138.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.56B

RY:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.72B

RY:

CA$30.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. RY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCE.TORYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
4.09

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
5.70

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.72

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

7.84

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

28.15

-25.32

BCE.TO vs. RY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и RY

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, что меньше максимальной просадки RY в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и RY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TORYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-53.85%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.11%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.50%

-16.37%

-27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-20.93%

-29.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-34.52%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.09%

0.00%

-38.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.43%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.26%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и RY

BCE Inc. (BCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TORYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.28%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.83%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.56%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

18.61%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.51%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и RY

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности RY в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE.TO и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
6.17B
33.93B
(BCE.TO) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCE.TO и RY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
30.0%
48.7%
Активы портфеля
BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and RY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и RY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор