PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с SMOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с SMOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while SMOX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for SMOX.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и SMOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у SMOX с доходностью 17.11%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMOX

1 день
0.05%
1 месяц
2.23%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.62%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и SMOX

2026 (YTD)2025
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%0.77%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.11%0.44%

Correlation

The correlation between BCDF and SMOX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов BCDF и SMOX

Секторы
BCDF
SMOX

Финансовые услуги

80.2%
15.3%

Технологии

9.7%
14.4%

Коммунальные услуги

4.7%
1.9%

Энергетика

3.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.6%

Промышленность

0.4%
22.1%

Недвижимость

0.1%
7.6%

Здравоохранение

0.0%
8.8%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
SMOX
15.3%

Технологии

BCDF
9.7%
SMOX
14.4%

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
SMOX
1.9%

Энергетика

BCDF
3.5%
SMOX
8.0%

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
SMOX
1.6%

Промышленность

BCDF
0.4%
SMOX
22.1%

Недвижимость

BCDF
0.1%
SMOX
7.6%

Здравоохранение

BCDF
0.0%
SMOX
8.8%

Сырьевые материалы

BCDF

-

SMOX
4.0%

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

SMOX
11.4%

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

SMOX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с FRGNSMOX с QGRDSMOX с SPAQSMOX с EPUSMOX с VFMVSMOX с DIVN

Доходность на риск

BCDF vs. SMOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SMOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c SMOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFSMOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. SMOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFSMOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.52

-2.13

Просадки

Сравнение просадок BCDF и SMOX

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки SMOX в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и SMOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFSMOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-7.76%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-0.04%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-1.49%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и SMOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFSMOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.55%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

15.55%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.55%

+1.39%

Сравнение комиссий BCDF и SMOX

BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMOX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и SMOX

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SMOX в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and SMOX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMOX is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMOX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.07% for SMOX.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while SMOX is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.75% for SMOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и SMOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор