PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с BCCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с BCCL.NEO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while BCCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs -41.97% for BCCL.NEO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и BCCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCCC торгуется в USD, в то время как BCCL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно выше, чем у BCCL.NEO с доходностью -31.79%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCL.NEO

1 день
-3.06%
1 месяц
-20.26%
С начала года
-31.79%
6 месяцев
-31.67%
1 год
-41.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и BCCL.NEO

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-31.79%-17.60%

Correlation

The correlation between BCCC and BCCL.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between BCCC and BCCL.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с JEPQ.TOBCCL.NEO с DIVO

Доходность на риск

BCCC vs. BCCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c BCCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCBCCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.91

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-1.31

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.77

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.33

+0.06

BCCC vs. BCCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCCL.NEO равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и BCCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и BCCL.NEO

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки BCCL.NEO в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BCCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCBCCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-55.08%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-55.08%

+13.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-52.66%

+13.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-23.37%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

31.66%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и BCCL.NEO

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCBCCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

18.18%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

34.41%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

46.18%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

45.26%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

45.26%

-10.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и BCCL.NEO

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности BCCL.NEO в 42.48%

ПозицияTTM2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		42.48%16.02%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and BCCL.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while BCCL.NEO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и BCCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор