PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBY.L с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBY.L с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBY.L (Balfour Beatty plc) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BBY.L returned 16.44%/yr vs 14.91%/yr for SFM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBY.L и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Balfour Beatty plc (BBY.L) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBY.L торгуется в GBp, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBY.L показывает доходность 19.40%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции BBY.L превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 16.44% против 14.91% соответственно.

BBY.L

1 день
2.25%
1 месяц
0.48%
С начала года
19.40%
6 месяцев
19.82%
1 год
71.74%
3 года*
35.84%
5 лет*
26.13%
10 лет*
16.44%

SFM

1 день
-1.95%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.91%
6 месяцев
8.27%
1 год
-44.65%
3 года*
32.58%
5 лет*
25.67%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBY.L и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBY.L
Balfour Beatty plc		19.40%60.14%41.45%1.07%33.46%-1.39%5.28%7.22%-14.87%11.65%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.91%-41.77%168.74%41.20%22.03%49.06%0.82%-20.83%2.28%17.57%

Correlation

The correlation between BBY.L and SFM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.05

The correlation between BBY.L and SFM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBY.L:

£4.19B

SFM:

$8.25B

EPS

BBY.L:

£0.87

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

BBY.L:

9.64

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

BBY.L:

0.25

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

BBY.L:

0.24

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

BBY.L:

3.67

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

BBY.L:

£17.72B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBY.L:

£872.00M

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

BBY.L:

£509.00M

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balfour Beatty plc

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с BBY.L:
BBY.L с KLR.LBBY.L с NG.LBBY.L с ACS.MCBBY.L с SCR.PABBY.L с 2318.HKBBY.L с BAMI.MIBBY.L с MAP.MC
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

BBY.L vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBY.L
Ранг доходности на риск BBY.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBY.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBY.L c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balfour Beatty plc (BBY.L) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBY.LSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
-0.95

+3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
-1.29

+5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.82

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

-0.71

+6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

-0.98

+24.83

BBY.L vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBY.L на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY.L и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBY.L и SFM

Максимальная просадка BBY.L за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SFM в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY.L и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBY.LSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-65.85%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-62.50%

+50.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-65.85%

+48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-65.85%

+34.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-65.85%

+28.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-54.23%

+51.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-32.91%

+18.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

45.07%

-42.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBY.L и SFM

Текущая волатильность для Balfour Beatty plc (BBY.L) составляет 7.05%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что BBY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBY.LSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

12.57%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

30.90%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

46.46%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

39.40%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

38.35%

-11.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY.L и SFM

Дивидендная доходность BBY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBY.L
Balfour Beatty plc		1.67%1.81%2.59%3.17%2.81%1.72%1.59%2.03%1.60%1.01%0.33%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBY.L и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balfour Beatty plc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
4.97B
2.33B
(BBY.L) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BBY.L значения в GBP, SFM значения в USD

Сравнение рентабельности BBY.L и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Balfour Beatty plc и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%202120222023202420252026
5.3%
39.4%
Активы портфеля
BBY.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

BBY.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BBY.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

BBY.L and SFM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBY.L и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор