PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS.L (BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BBUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS.L returned 13.29%/yr vs 17.61%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BBUS.L charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности BBUS.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS.L показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 19.65%.

BBUS.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.34%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.41%
1 год
26.96%
3 года*
22.24%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS.L и CNDX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		10.13%17.54%24.99%27.63%-19.96%27.64%20.13%12.83%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%15.17%

Correlation

The correlation between BBUS.L and CNDX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.92

The correlation between BBUS.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS.L и CNDX.L

Секторы
BBUS.L
CNDX.L

Технологии

39.7%
57.3%

Коммуникационные услуги

11.5%
14.5%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.6%

Здравоохранение

8.0%
3.8%

Промышленность

7.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.9%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.1%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Технологии

BBUS.L
39.7%
CNDX.L
57.3%

Коммуникационные услуги

BBUS.L
11.5%
CNDX.L
14.5%

Финансовые услуги

BBUS.L
10.9%
CNDX.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

BBUS.L
9.7%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

BBUS.L
8.0%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

BBUS.L
7.5%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

BBUS.L
4.1%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

BBUS.L
3.2%
CNDX.L
0.5%

Коммунальные услуги

BBUS.L
2.1%
CNDX.L
1.3%

Сырьевые материалы

BBUS.L
1.4%
CNDX.L
1.1%

Недвижимость

BBUS.L
1.3%
CNDX.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с BBUS.L:
BBUS.L с VOOBBUS.L с CRDOBBUS.L с VTIBBUS.L с VUAA.LBBUS.L с ISDU.LBBUS.L с VUAA.DEBBUS.L с CAPS.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

BBUS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUS.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.50

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.61

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.03

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUS.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.23

Просадки

Сравнение просадок BBUS.L и CNDX.L

Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUS.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-35.17%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-11.00%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-22.44%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-35.17%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.76%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.30%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.07%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS.L и CNDX.L

Текущая волатильность для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) составляет 3.23%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUS.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.90%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.88%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.79%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.87%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

20.07%

-2.21%

Сравнение комиссий BBUS.L и CNDX.L

BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS.L и CNDX.L

Ни BBUS.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BBUS.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

BBUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. BBUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBUS.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор