Сравнение BBUD.L с JEPG.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. BBUD.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, BBUD.L returned 21.77% vs 4.62% for JEPG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью 0.47%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 5.33% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 0.47% | 12.42% | 7.80% | 2.18% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and JEPG.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
JEPG.L
Сравнение BBUD.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.09 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.53 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 1.17 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и JEPG.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -8.74% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.74% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -5.02% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -1.91% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.94% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и JEPG.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.23% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 7.10% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 9.17% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 10.90% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 10.90% | +6.83% |
Сравнение комиссий BBUD.L и JEPG.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и JEPG.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JEPG.L в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.14% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and JEPG.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор