Сравнение BBTR.L с VDST.L
BBTR.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Government Bonds funds - BBTR.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.L returned -0.87%/yr vs 3.44%/yr for VDST.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BBTR.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.L и VDST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 1.86%.
BBTR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- —
VDST.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTR.L и VDST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | -0.28% | 6.32% | 0.61% | 3.69% | -12.92% | -2.48% | -0.81% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.86% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
Correlation
The correlation between BBTR.L and VDST.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск
BBTR.L
VDST.L
Сравнение BBTR.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTR.L | VDST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 4.97 | -3.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 37.70 | -36.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 237.85 | -234.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTR.L и VDST.L
Максимальная просадка BBTR.L за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.L и VDST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -0.37% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.10% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -0.14% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -0.35% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -0.02% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -0.03% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.02% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.L и VDST.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BBTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.L | VDST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.10% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.32% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 0.42% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.47% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 0.44% | +5.45% |
Сравнение комиссий BBTR.L и VDST.L
BBTR.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.L и VDST.L
Ни BBTR.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBTR.L and VDST.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.L.
BBTR.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.L and 0.05% for VDST.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.L и VDST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор