Сравнение BBTP.L с JEPI.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - BBTP.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. BBTP.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, BBTP.L returned 3.32% vs 8.20% for JEPI.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTP.L торгуется в GBP, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 2.34%.
BBTP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.29%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTP.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.55% | 6.15% | -0.50% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 2.34% | 0.41% | 3.60% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and JEPI.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
JEPI.L
Сравнение BBTP.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.51 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.87 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и JEPI.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -16.18% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -5.44% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -2.26% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -4.93% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.12% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 0.99%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 2.80% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 7.62% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 9.71% | -5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 12.33% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 12.33% | -6.71% |
Сравнение комиссий BBTP.L и JEPI.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и JEPI.L
BBTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.70% | 7.08% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and JEPI.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBTP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBTP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
BBTP.L is categorized as Government Bonds, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор