PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSGX с BBNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSGX с BBNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX).

BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BBSGX и BBNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSGX и BBNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		-0.75%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у BBNTX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции BBSGX превзошли акции BBNTX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.42% соответственно.

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%

BBNTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.44%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCX
Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с STSCXBBNTX с SCCPXBBNTX с STMDXBBNTX с BEGIXBBNTX с BBISX

Сравнение комиссий BBSGX и BBNTX

BBSGX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии BBNTX в 0.57%.

BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBSGX vs. BBNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSGX c BBNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSGXBBNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.13

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

1.51

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.32

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.82

1.35

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.99

5.28

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSGX vs. BBNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSGX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BBNTX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSGX и BBNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSGXBBNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.13

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.22

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

0.44

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.21

+0.38

Корреляция

Корреляция между BBSGX и BBNTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSGX и BBNTX

Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BBNTX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%

Просадки

Сравнение просадок BBSGX и BBNTX

Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки BBNTX в -10.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и BBNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSGXBBNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-10.25%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.96%

-3.28%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.34%

-10.16%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-10.25%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.52%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-1.46%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.84%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSGX и BBNTX

Текущая волатильность для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) составляет 0.65%, в то время как у Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSGXBBNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.98%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.45%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

3.40%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.09%

2.80%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.21%

-1.31%