Сравнение BBRT.L с USTY.L
BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBRT.L tracks the J.P. Morgan Government Bond US Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBRT.L returned 0.50%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBRT.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности BBRT.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBRT.L показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.66%.
BBRT.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам BBRT.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.18% | -0.87% | 2.21% | -1.99% | -2.50% | -1.20% | 4.45% | 3.80% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BBRT.L and USTY.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.99 |
The correlation between BBRT.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBRT.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
BBRT.L
USTY.L
Сравнение BBRT.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBRT.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.15 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBRT.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.16 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.31 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BBRT.L и USTY.L
Максимальная просадка BBRT.L за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRT.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBRT.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -23.02% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.20% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | -7.75% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -16.04% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -15.58% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.82% | -12.04% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.90% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBRT.L и USTY.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BBRT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBRT.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.21% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.79% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 6.35% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.83% | 8.77% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 10.02% | -0.45% |
Сравнение комиссий BBRT.L и USTY.L
BBRT.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRT.L и USTY.L
BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBRT.L and USTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBRT.L.
BBRT.L tracks J.P. Morgan Government Bond US Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.07% for BBRT.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для BBRT.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор