Сравнение BBOZ.AX с F100.AX
BBOZ.AX (BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both exchange-traded funds - BBOZ.AX is a Inverse Equities fund tracking the S&P/ASX 200 Accumulation Index, while F100.AX is a Global Equities fund tracking the FTSE 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBOZ.AX returned -13.81%/yr vs 11.19%/yr for F100.AX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. BBOZ.AX charges 1.29%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности BBOZ.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBOZ.AX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
BBOZ.AX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -5.77%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -13.81%
- 10 лет*
- -20.81%
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBOZ.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | -3.84% | -16.29% | -11.97% | -19.36% | -9.57% | -33.33% | -35.36% | -4.62% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 25.77% | 14.12% | 11.00% | -1.20% | 21.76% | -16.05% | 7.82% |
Correlation
The correlation between BBOZ.AX and F100.AX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2019 г. | -0.55 |
The correlation between BBOZ.AX and F100.AX has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOZ.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
BBOZ.AX
F100.AX
Сравнение BBOZ.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBOZ.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.23 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 3.70 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBOZ.AX и F100.AX
Максимальная просадка BBOZ.AX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOZ.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOZ.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -31.78% | -62.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.56% | -8.92% | -8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.45% | -8.92% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.95% | -19.00% | -42.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.27% | -1.05% | -92.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -5.90% | -61.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 3.00% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOZ.AX и F100.AX
BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF (BBOZ.AX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что BBOZ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOZ.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.07% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.92% | 9.63% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 11.45% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 12.72% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 14.90% | +18.51% |
Сравнение комиссий BBOZ.AX и F100.AX
BBOZ.AX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOZ.AX и F100.AX
BBOZ.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F100.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOZ.AX BetaShares Australian Equities Strong Bear Complex ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBOZ.AX and F100.AX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, F100.AX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F100.AX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for BBOZ.AX.
BBOZ.AX is categorized as Inverse Equities, while F100.AX is Global Equities. BBOZ.AX tracks S&P/ASX 200 Accumulation Index, while F100.AX tracks FTSE 100 Index. Their fees differ too: 1.29% for BBOZ.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для BBOZ.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор