PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNTX с BBSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNTX с BBSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX).

BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г.. BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNTX и BBSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNTX и BBSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		-0.75%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		-0.10%5.68%5.56%5.38%-3.18%-0.10%4.24%4.72%1.34%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, BBNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BBSGX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции BBNTX уступали акциям BBSGX по среднегодовой доходности: 1.42% против 2.63% соответственно.

BBNTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.44%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.42%

BBSGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.95%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с STSCXBBNTX с SCCPXBBNTX с STMDXBBNTX с BEGIXBBNTX с BBISX
Часто сравнивают с BBSGX:
BBSGX с SCCPXBBSGX с BBISXBBSGX с STMDXBBSGX с BEGIXBBSGX с SCSPXBBSGX с BOPIXBBSGX с STSCX

Сравнение комиссий BBNTX и BBSGX

BBNTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BBSGX в 0.43%.

BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

BBNTX vs. BBSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BBSGX
Ранг доходности на риск BBSGX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNTX c BBSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNTXBBSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.29

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

4.40

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.82

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

17.99

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNTX vs. BBSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BBSGX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNTX и BBSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNTXBBSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.29

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.26

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.39

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между BBNTX и BBSGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNTX и BBSGX

Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности BBSGX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
BBSGX
Sterling Capital Short Duration Bond Fund		4.26%4.66%4.66%3.12%2.43%2.23%2.53%2.85%2.86%2.70%2.73%3.10%

Просадки

Сравнение просадок BBNTX и BBSGX

Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что больше максимальной просадки BBSGX в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и BBSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNTXBBSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-5.60%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-0.96%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-5.34%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

-5.60%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.84%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.46%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.26%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNTX и BBSGX

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNTXBBSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.65%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.34%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

1.98%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

2.09%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

1.90%

+1.31%