Сравнение BBM3.L с DTLA.L
BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index while DTLA.L tracks the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBM3.L returned 4.56%/yr vs -5.05%/yr for DTLA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBM3.L и DTLA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBM3.L торгуется в GBP, в то время как DTLA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTLA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBM3.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.61%.
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
DTLA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -4.00%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBM3.L и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.61% | -2.97% | -5.34% | -3.39% | -22.00% | 11.62% |
Correlation
The correlation between BBM3.L and DTLA.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBM3.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
BBM3.L
DTLA.L
Сравнение BBM3.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBM3.L | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.58 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.25 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBM3.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.32 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.06 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BBM3.L и DTLA.L
Максимальная просадка BBM3.L за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBM3.L и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBM3.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -48.57% | +33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -8.45% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -17.38% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -39.56% | +24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -44.66% | +39.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -26.35% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.96% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBM3.L и DTLA.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) составляет 1.89%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что BBM3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBM3.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.10% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.35% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 10.21% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 15.80% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 16.13% | -7.75% |
Сравнение комиссий BBM3.L и DTLA.L
И BBM3.L, и DTLA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBM3.L и DTLA.L
Ни BBM3.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBM3.L and DTLA.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBM3.L and DTLA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BBM3.L и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор