Сравнение BBLL.L с XT01.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.98% for XT01.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLL.L показывает доходность 1.64%, а XT01.L немного ниже – 1.60%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | 2.39% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and XT01.L is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between BBLL.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
XT01.L
Сравнение BBLL.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и XT01.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -15.31% | +10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -4.48% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -5.62% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -7.30% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.80% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и XT01.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеют волатильность 1.86% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.68% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.44% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.37% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.34% | -1.93% |
Сравнение комиссий BBLL.L и XT01.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и XT01.L
Ни BBLL.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BBLL.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор