Сравнение BBLL.L с USFR.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.97% for USFR.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.01% | 2.48% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and USFR.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BBLL.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
USFR.L
Сравнение BBLL.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.60 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и USFR.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -18.16% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.09% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -5.90% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -8.93% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и USFR.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеют волатильность 1.86% и 1.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.89% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 5.05% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.63% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.60% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 8.90% | -2.49% |
Сравнение комиссий BBLL.L и USFR.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и USFR.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and USFR.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор