Сравнение BBLL.L с JEIP.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. BBLL.L is passively managed, while JEIP.L is actively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 9.32% for JEIP.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у JEIP.L с доходностью 0.23%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 0.23% | 11.48% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and JEIP.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BBLL.L and JEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
JEIP.L
Сравнение BBLL.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.50 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 4.37 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.10 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и JEIP.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -15.73% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -6.18% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -4.46% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.25% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.13% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и JEIP.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.64% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 6.23% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 8.39% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.22% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.22% | -4.81% |
Сравнение комиссий BBLL.L и JEIP.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и JEIP.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 8.32% | 7.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and JEIP.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
BBLL.L is categorized as Government Bonds, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор