Сравнение BBLL.DE с VUDP.F
BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds - BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BBLL.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -1.28% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between BBLL.DE and VUDP.F is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
VUDP.F
Сравнение BBLL.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.43 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и VUDP.F
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -2.16% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -1.97% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -0.82% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 2.34% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 2.34% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.34% | +4.88% |
Сравнение комиссий BBLL.DE и VUDP.F
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и VUDP.F
Ни BBLL.DE, ни VUDP.F не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBLL.DE and VUDP.F have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор