PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLIX с DWOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLIX с DWOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX).

BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. DWOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и DWOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLIX и DWOIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		-9.24%15.02%33.86%42.21%-33.77%19.08%51.52%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у DWOIX с доходностью -9.24%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

DWOIX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-7.08%
1 год
19.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
8.91%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX
Часто сравнивают с DWOIX:
DWOIX с FXAIXDWOIX с MEIFXDWOIX с ONERXDWOIX с SWLGXDWOIX с FCGSXDWOIX с ADXDWOIX с BLUEX

Сравнение комиссий BBLIX и DWOIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DWOIX в 0.78%.

DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

BBLIX vs. DWOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DWOIX
Ранг доходности на риск DWOIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWOIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWOIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c DWOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLIXDWOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.32

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

4.78

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLIX vs. DWOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWOIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и DWOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLIXDWOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.37

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между BBLIX и DWOIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и DWOIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности DWOIX в 17.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		17.20%15.61%9.46%3.66%16.15%14.40%10.82%9.94%19.19%9.73%5.89%6.88%

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и DWOIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки DWOIX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и DWOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLIXDWOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-38.50%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-15.08%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-38.50%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-11.83%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.67%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.15%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и DWOIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 1.57%, в то время как у BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLIXDWOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

6.97%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

12.51%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

23.17%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

23.95%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

22.65%

-3.85%