PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBLIX с CHAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBLIX с CHAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) and CHAIX (Chase Growth Fund Institutional Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBLIX returned 7.62%/yr vs 18.20%/yr for CHAIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLIX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for CHAIX.

Доходность

Сравнение доходности BBLIX и CHAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBLIX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у CHAIX с доходностью 26.92%.

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.58%
С начала года
1.58%
1 год
4.25%
3 года*
12.22%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

CHAIX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.06%
6 месяцев
21.46%
С начала года
26.92%
1 год
44.44%
3 года*
31.89%
5 лет*
18.20%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBLIX и CHAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		26.92%20.67%38.77%26.00%-20.32%22.36%18.41%19.18%

Correlation

The correlation between BBLIX and CHAIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.78

Over the past year, the correlation between BBLIX and CHAIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Large Cap Fund

Chase Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с ONGAXBBLIX с AULDXBBLIX с AMCFXBBLIX с VTEAXBBLIX с BBMIX
Часто сравнивают с CHAIX:
CHAIX с CHASXCHAIX с LGLAXCHAIX с ONERXCHAIX с FSPGXCHAIX с AWYIXCHAIX с CTCAXCHAIX с SWLGX

Доходность на риск

BBLIX vs. CHAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CHAIX
Ранг доходности на риск CHAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLIX c CHAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) и Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBLIXCHAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.40

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.17

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.55

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

18.42

-15.56

BBLIX vs. CHAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CHAIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLIX и CHAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBLIX и CHAIX

Максимальная просадка BBLIX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки CHAIX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLIX и CHAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBLIXCHAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-50.61%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-9.86%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-23.40%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-24.58%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.22%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-10.34%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.43%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLIX и CHAIX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) составляет 0.00%, в то время как у Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBLIXCHAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.62%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

14.71%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

18.67%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

18.81%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.12%

-0.73%

Сравнение комиссий BBLIX и CHAIX

BBLIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CHAIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLIX и CHAIX

Дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности CHAIX в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
CHAIX
Chase Growth Fund Institutional Class		6.46%8.20%18.32%5.36%5.09%18.78%7.39%21.65%12.33%11.44%8.83%9.93%

Часто задаваемые вопросы

BBLIX and CHAIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAIX has higher volatility (5.62%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBLIX dropped -33.49% vs CHAIX's -50.61%.

CHAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBLIX и CHAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор