Сравнение BBLB с SPTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).
BBLB и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index. Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLB и SPTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLB и SPTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 0.58% | 4.26% | -1.70% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.27% | 6.14% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.27%.
BBLB
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLB и SPTB
BBLB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLB vs. SPTB — Ранг доходности на риск
BBLB
SPTB
Сравнение BBLB c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLB | SPTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.81 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.18 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.18 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 3.00 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.81 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.03 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между BBLB и SPTB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLB и SPTB
Дивидендная доходность BBLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SPTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBLB Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.86% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBLB и SPTB
Максимальная просадка BBLB за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLB и SPTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -4.96% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -2.67% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -1.61% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -1.28% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 1.05% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLB и SPTB
Jpmorgan Betabuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BBLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 1.46% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 2.43% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 4.09% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 4.49% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 4.49% | +9.58% |