Сравнение BBIL.L с MIST.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BBIL.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. BBIL.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBIL.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBIL.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | 4.30% | 5.16% | 4.90% | 1.07% | -0.02% | 0.75% | 0.50% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 3.71% | 7.64% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and MIST.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
MIST.L
Сравнение BBIL.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIL.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 1.11 | +2.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.21 | 0.96 | +55.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 259.88 | 2.13 | +257.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и MIST.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -26.32% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -4.21% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -7.89% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.23% | -25.04% | +24.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.45% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -5.96% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.91% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и MIST.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 1.69% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 4.92% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 6.53% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 8.59% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 8.91% | -8.54% |
Сравнение комиссий BBIL.L и MIST.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и MIST.L
Ни BBIL.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and MIST.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBIL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
BBIL.L is categorized as Short-Term Bond, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: J.P. Morgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор