Сравнение BBIL.L с ERND.L
BBIL.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - BBIL.L is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, BBIL.L returned 3.44%/yr vs 3.84%/yr for ERND.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BBIL.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности BBIL.L и ERND.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBIL.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.05%.
BBIL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
ERND.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам BBIL.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 1.84% | 4.30% | 5.16% | 4.90% | 1.07% | -0.02% | 0.75% | 0.98% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.05% | 4.84% | 5.55% | 5.09% | 2.03% | 0.00% | 1.21% | 1.27% |
Correlation
The correlation between BBIL.L and ERND.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIL.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
BBIL.L
ERND.L
Сравнение BBIL.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBIL.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.08 | 2.37 | +1.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 56.21 | 21.13 | +35.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 259.88 | 103.65 | +156.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBIL.L и ERND.L
Максимальная просадка BBIL.L за все время составила -0.29%, что меньше максимальной просадки ERND.L в -7.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIL.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIL.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.29% | -7.48% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.20% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.10% | -0.64% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.23% | -1.06% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.08% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIL.L и ERND.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc (BBIL.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что BBIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIL.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.21% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.31% | 0.66% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 0.79% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 1.26% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.37% | 2.08% | -1.71% |
Сравнение комиссий BBIL.L и ERND.L
BBIL.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIL.L и ERND.L
BBIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIL.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BBIL.L and ERND.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for BBIL.L.
BBIL.L is categorized as Short-Term Bond, while ERND.L is Ultrashort Bond. BBIL.L tracks ICE BofA 0-1Y US Treasury TR USD, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: J.P. Morgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBIL.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для BBIL.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор