Сравнение BBIIX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
BBIIX управляется BBH. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BBIIX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBIIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | -0.12% | 5.45% | 2.43% | 6.09% | -6.45% | 0.01% | 5.01% | 6.72% | 1.85% | 6.15% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
BBIIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.60%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBIIX и USMSX
BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
BBIIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
BBIIX
USMSX
Сравнение BBIIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 3.63 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 6.49 | -4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.18 | -1.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 6.48 | -5.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 33.64 | -28.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.63 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 2.39 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.86 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BBIIX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIIX и USMSX
Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBIIX BBH Intermediate Municipal Bond Fund | 3.29% | 3.60% | 3.67% | 3.09% | 1.52% | 1.20% | 1.64% | 2.69% | 2.20% | 3.64% | 3.31% | 2.00% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBIIX и USMSX
Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBIIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -2.09% | -9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -0.40% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -2.03% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.30% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.22% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.08% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIIX и USMSX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBIIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.22% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.40% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.69% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 0.70% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 0.74% | +2.50% |