PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBIIX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBIIX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBIIX и USMSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund
-0.12%5.45%2.43%6.09%-6.45%0.01%5.01%6.72%1.85%6.15%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BBIIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.


BBIIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.48%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.60%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BBH Intermediate Municipal Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий BBIIX и USMSX

BBIIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.


Доходность на риск

BBIIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIIX
Ранг доходности на риск BBIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBIIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBIIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBIIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBIIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBIIXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.63

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

6.49

-4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

3.18

-1.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

6.48

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

33.64

-28.27

BBIIX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBIIX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIIX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBIIXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.63

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

2.39

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.86

-0.99

Корреляция

Корреляция между BBIIX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBIIX и USMSX

Дивидендная доходность BBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности USMSX в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBIIX
BBH Intermediate Municipal Bond Fund
3.29%3.60%3.67%3.09%1.52%1.20%1.64%2.69%2.20%3.64%3.31%2.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBIIX и USMSX

Максимальная просадка BBIIX за все время составила -11.53%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIIX и USMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


BBIIXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.53%

-2.09%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.40%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-2.03%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.30%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.22%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.08%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BBIIX и USMSX

BBH Intermediate Municipal Bond Fund (BBIIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBIIXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.22%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.40%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

0.69%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

0.70%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.74%

+2.50%