Сравнение BBHY с BRHY
BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) and BRHY (iShares High Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. BBHY is passively managed, while BRHY is actively managed. Over the past year, BBHY returned 6.18% vs 6.75% for BRHY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BBHY charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for BRHY.
Доходность
Сравнение доходности BBHY и BRHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHY показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у BRHY с доходностью 2.29%.
BBHY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
BRHY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.29%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHY и BRHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 2.18% | 8.51% | 5.30% |
BRHY iShares High Yield Active ETF | 2.29% | 9.74% | 5.16% |
Correlation
The correlation between BBHY and BRHY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BBHY and BRHY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHY vs. BRHY — Ранг доходности на риск
BBHY
BRHY
Сравнение BBHY c BRHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares High Yield Active ETF (BRHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHY | BRHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.46 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 11.28 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHY и BRHY
Максимальная просадка BBHY за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки BRHY в -4.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHY и BRHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHY | BRHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -4.42% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -2.76% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.14% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.38% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHY и BRHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) и iShares High Yield Active ETF (BRHY) имеют волатильность 0.73% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHY | BRHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.72% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.56% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 3.20% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 3.96% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 3.96% | +3.53% |
Сравнение комиссий BBHY и BRHY
BBHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BRHY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHY и BRHY
Дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности BRHY в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
BRHY iShares High Yield Active ETF | 7.56% | 7.97% | 4.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHY and BRHY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBHY has higher volatility (0.73%) compared to BRHY (0.72%). In terms of maximum drawdown, BBHY dropped -24.98% vs BRHY's -4.42%.
On 1-year performance, BRHY leads with 6.75% vs 6.18% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRHY has performed better with a 6.75% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for BRHY.
BRHY has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 7.09% for BBHY.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BBHY and 0.45% for BRHY.
BRHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBHY и BRHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор