Сравнение BBGLX с ONERX
BBGLX (Bridge Builder Large Cap Growth Fund) and ONERX (One Rock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BBGLX returned 7.49%/yr vs 33.79%/yr for ONERX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBGLX charges 0.19%/yr vs 1.75%/yr for ONERX.
Доходность
Сравнение доходности BBGLX и ONERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBGLX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью 63.96%.
BBGLX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 13.74%
ONERX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 63.96%
- 6 месяцев
- 60.96%
- 1 год
- 125.75%
- 3 года*
- 56.19%
- 5 лет*
- 33.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBGLX и ONERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 4.59% | 2.79% | 21.45% | 32.21% | -26.82% | 23.34% | 53.23% |
ONERX One Rock Fund | 63.96% | 49.37% | 21.76% | 72.41% | -42.06% | 45.70% | 104.46% |
Correlation
The correlation between BBGLX and ONERX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between BBGLX and ONERX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBGLX vs. ONERX — Ранг доходности на риск
BBGLX
ONERX
Сравнение BBGLX c ONERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBGLX | ONERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 7.17 | -6.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 25.36 | -24.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBGLX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 3.34 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.87 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BBGLX и ONERX
Максимальная просадка BBGLX за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки ONERX в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGLX и ONERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBGLX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -47.44% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.44% | -17.63% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -47.44% | +25.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -47.44% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.71% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -13.79% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 4.98% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBGLX и ONERX
Текущая волатильность для Bridge Builder Large Cap Growth Fund (BBGLX) составляет 3.16%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что BBGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBGLX | ONERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 12.25% | -9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 29.80% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 37.94% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 39.12% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 38.20% | -18.77% |
Сравнение комиссий BBGLX и ONERX
BBGLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBGLX и ONERX
BBGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONERX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBGLX Bridge Builder Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.16% | 0.78% | 0.71% | 7.71% | 3.67% | 2.05% | 5.25% | 0.80% | 0.92% | 0.52% |
ONERX One Rock Fund | 14.71% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBGLX and ONERX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONERX has higher volatility (12.25%) compared to BBGLX (3.16%). In terms of maximum drawdown, BBGLX dropped -32.31% vs ONERX's -47.44%.
ONERX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBGLX и ONERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор