PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с REMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с REMG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. BBEM is passively managed, while REMG is actively managed. Over the past year, BBEM returned 44.01% vs 48.86% for REMG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for REMG.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и REMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBEM показывает доходность 21.92%, что значительно ниже, чем у REMG с доходностью 24.01%.

BBEM

1 день
-5.86%
1 месяц
2.04%
С начала года
21.92%
6 месяцев
22.38%
1 год
44.01%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMG

1 день
-5.46%
1 месяц
1.92%
С начала года
24.01%
6 месяцев
25.35%
1 год
48.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и REMG

2026 (YTD)2025
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		21.92%20.95%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		24.01%24.03%

Correlation

The correlation between BBEM and REMG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

0.97

The correlation between BBEM and REMG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с BKEMBBEM с VWOBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RINTREMG с RGLOREMG с RUSCREMG с LDRIREMG с DFEVREMG с DGS

Доходность на риск

BBEM vs. REMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c REMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBEMREMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.12

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.72

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.47

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

13.33

-0.77

BBEM vs. REMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и REMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBEM и REMG

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки REMG в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и REMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMREMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-14.13%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.13%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.46%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.05%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.67%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и REMG

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеют волатильность 12.60% и 12.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMREMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

12.25%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

20.88%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

23.12%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

22.66%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

22.66%

-4.18%

Сравнение комиссий BBEM и REMG

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии REMG в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и REMG

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности REMG в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.78%5.86%2.73%1.94%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.11%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BBEM and REMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBEM has higher volatility (12.60%) compared to REMG (12.25%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs REMG's -14.13%.

On 1-year performance, REMG leads with 48.86% vs 44.01% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, REMG has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 48.86% return vs 44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

BBEM has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.11% for REMG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Russell. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.64% for REMG.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и REMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор