Сравнение BBDD.L с JGST.L
BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) and JGST.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)) are both exchange-traded funds - BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JGST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. BBDD.L is passively managed, while JGST.L is actively managed. Over the past 5 years, BBDD.L returned 14.50%/yr vs 3.35%/yr for JGST.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BBDD.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JGST.L.
Доходность
Сравнение доходности BBDD.L и JGST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBDD.L торгуется в GBp, в то время как JGST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBDD.L показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у JGST.L с доходностью 1.36%.
BBDD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
JGST.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBDD.L и JGST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 10.30% | 9.41% | 27.20% | 20.72% | -10.45% | 29.23% | 16.11% | 11.88% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 1.36% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 0.76% |
Correlation
The correlation between BBDD.L and JGST.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDD.L vs. JGST.L — Ранг доходности на риск
BBDD.L
JGST.L
Сравнение BBDD.L c JGST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDD.L | JGST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.00 | -1.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 10.07 | -6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 60.92 | -48.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDD.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 6.55 | -3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 5.77 | -4.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 4.32 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок BBDD.L и JGST.L
Максимальная просадка BBDD.L за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки JGST.L в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDD.L и JGST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDD.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.72% | -1.18% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -0.43% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -0.43% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -0.76% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.07% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.10% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.07% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDD.L и JGST.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BBDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDD.L | JGST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 0.25% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 0.59% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 0.65% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 0.58% | +13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 0.57% | +15.60% |
Сравнение комиссий BBDD.L и JGST.L
BBDD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JGST.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDD.L и JGST.L
Дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности JGST.L в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 0.99% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% | 0.00% |
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.29% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
BBDD.L and JGST.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.
BBDD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JGST.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.05% for BBDD.L and 0.18% for JGST.L.
Подберите оптимальное распределение для BBDD.L и JGST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор