PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDD.L с JGSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBDD.L с JGSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. BBDD.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, BBDD.L returned 14.50%/yr vs 3.39%/yr for JGSA.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BBDD.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.

Доходность

Сравнение доходности BBDD.L и JGSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBDD.L торгуется в GBp, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBDD.L показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью 1.38%.

BBDD.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.30%
6 месяцев
9.47%
1 год
28.42%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

JGSA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.29%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBDD.L и JGSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		10.30%9.41%27.20%20.72%-10.45%29.23%16.11%11.88%
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc		1.38%5.06%5.09%5.01%0.58%-0.02%1.11%0.74%

Correlation

The correlation between BBDD.L and JGSA.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Часто сравнивают с BBDD.L:
BBDD.L с XBBBBDD.L с XCCCBBDD.L с BBBSBBDD.L с BBBLBBDD.L с XEMDBBDD.L с JPSC.DEBBDD.L с BBUS.DE
Часто сравнивают с JGSA.L:
JGSA.L с JGST.LJGSA.L с BB3M.LJGSA.L с U03A.LJGSA.L с ERNS.LJGSA.L с ERN1.LJGSA.L с JPLG.LJGSA.L с CSH2.L

Доходность на риск

BBDD.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDD.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDD.LJGSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
7.14

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
13.39

-9.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

3.34

-1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

10.27

-6.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

53.58

-40.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBDD.L vs. JGSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDD.L на текущий момент составляет 2.69, что ниже коэффициента Шарпа JGSA.L равного 7.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDD.L и JGSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDD.LJGSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

7.14

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

6.12

-5.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

4.29

-3.33

Просадки

Сравнение просадок BBDD.L и JGSA.L

Максимальная просадка BBDD.L за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки JGSA.L в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDD.L и JGSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBDD.LJGSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.72%

-1.42%

-24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-0.42%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-0.42%

-20.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-0.73%

-20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-0.10%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.08%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDD.L и JGSA.L

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что BBDD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBDD.LJGSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.24%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

0.53%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

0.60%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

0.55%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

0.62%

+15.55%

Сравнение комиссий BBDD.L и JGSA.L

BBDD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDD.L и JGSA.L

Дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как JGSA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)		0.99%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBDD.L and JGSA.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.

BBDD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while JGSA.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.05% for BBDD.L and 0.18% for JGSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBDD.L и JGSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор