PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD-B.TO с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBD-B.TO с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBD-B.TO (Bombardier Inc) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. BBD-B.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BBD-B.TO returned 20.28%/yr vs 15.31%/yr for SFM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBD-B.TO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bombardier Inc (BBD-B.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBD-B.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBD-B.TO показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BBD-B.TO превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 20.28% против 15.31% соответственно.

BBD-B.TO

1 день
-0.80%
1 месяц
16.29%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.16%
1 год
199.93%
3 года*
69.11%
5 лет*
63.28%
10 лет*
20.28%

SFM

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.13%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.20%
1 год
-43.73%
3 года*
37.38%
5 лет*
28.05%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBD-B.TO и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD-B.TO
Bombardier Inc		32.97%138.87%83.71%1.80%24.45%250.00%-75.13%-4.93%-33.00%40.28%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		10.67%-40.16%186.49%45.09%15.97%47.59%1.41%-21.09%4.67%19.99%

Correlation

The correlation between BBD-B.TO and SFM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.08

The correlation between BBD-B.TO and SFM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBD-B.TO:

CA$31.21B

SFM:

$8.25B

EPS

BBD-B.TO:

$9.32

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

BBD-B.TO:

23.84

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

BBD-B.TO:

0.61

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

BBD-B.TO:

2.32

SFM:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

BBD-B.TO:

$9.60B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBD-B.TO:

$1.88B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

BBD-B.TO:

$1.70B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bombardier Inc

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с BBD-B.TO:
BBD-B.TO с BBD-A.TOBBD-B.TO с MAL.TOBBD-B.TO с ABX.TOBBD-B.TO с WELL.TOBBD-B.TO с GOLDBBD-B.TO с URTHBBD-B.TO с BBD-PC.TO
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

BBD-B.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD-B.TO
Ранг доходности на риск BBD-B.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD-B.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-B.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBD-B.TOSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
-0.94

+4.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
-1.28

+5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.82

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.39

-0.70

+12.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.20

-0.97

+32.17

BBD-B.TO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD-B.TO на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD-B.TO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBD-B.TO и SFM

Максимальная просадка BBD-B.TO за все время составила -96.85%, что больше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-B.TO и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBD-B.TOSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.85%

-64.75%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.67%

-62.66%

+44.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-64.75%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.64%

-64.75%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.84%

-64.75%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-52.13%

+47.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.04%

-30.62%

-26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

45.18%

-38.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD-B.TO и SFM

Текущая волатильность для Bombardier Inc (BBD-B.TO) составляет 11.91%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BBD-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBD-B.TOSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

12.71%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.80%

30.68%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.28%

46.48%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.79%

39.96%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.28%

38.50%

+21.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD-B.TO и SFM

Ни BBD-B.TO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBD-B.TO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bombardier Inc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.57B
2.33B
(BBD-B.TO) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBD-B.TO и SFM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bombardier Inc и Sprouts Farmers Market, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
15.6%
39.4%
Активы портфеля
BBD-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

BBD-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

BBD-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

BBD-B.TO and SFM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBD-B.TO и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор