PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCPX с FNWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCPX с FNWFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBCPX (Bridge Builder Core Plus Bond Fund) and FNWFX (American Funds New World Fund Class F-3) are both mutual funds - BBCPX is a Total Bond Market fund managed by Bridge Builder, while FNWFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds. Over the past 5 years, BBCPX returned 0.75%/yr vs 7.05%/yr for FNWFX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BBCPX charges 0.15%/yr vs 0.57%/yr for FNWFX.

Доходность

Сравнение доходности BBCPX и FNWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBCPX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у FNWFX с доходностью 16.74%.

BBCPX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.28%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.34%

FNWFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.68%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.20%
1 год
34.79%
3 года*
19.65%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCPX и FNWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		-0.19%8.97%2.28%6.58%-13.24%-0.29%9.27%9.31%0.34%3.85%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		16.74%28.67%6.88%16.24%-21.77%5.09%25.30%28.02%-12.00%25.87%

Correlation

The correlation between BBCPX and FNWFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.08

The correlation between BBCPX and FNWFX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Plus Bond Fund

American Funds New World Fund Class F-3

Часто сравнивают с BBCPX:
BBCPX с BBTBXBBCPX с FTBFXBBCPX с FXNAXBBCPX с BNDBBCPX с BONDBBCPX с PIMIXBBCPX с LCFYX
Часто сравнивают с FNWFX:
FNWFX с NEWFXFNWFX с AGDAXFNWFX с ABTYXFNWFX с ACWDXFNWFX с BLPIXFNWFX с FSCDXFNWFX с DXSLX

Доходность на риск

BBCPX vs. FNWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCPX
Ранг доходности на риск BBCPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FNWFX
Ранг доходности на риск FNWFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNWFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNWFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNWFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNWFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCPX c FNWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) и American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCPXFNWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.44

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.41

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.76

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

11.36

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCPX vs. FNWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBCPX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FNWFX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBCPX и FNWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCPXFNWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.69

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BBCPX и FNWFX

Максимальная просадка BBCPX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FNWFX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCPX и FNWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCPXFNWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-33.40%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-13.00%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-15.00%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-33.40%

+15.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.73%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.68%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.16%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBCPX и FNWFX

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Plus Bond Fund (BBCPX) составляет 1.61%, в то время как у American Funds New World Fund Class F-3 (FNWFX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что BBCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCPXFNWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.56%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

12.53%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

14.73%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

15.42%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

16.40%

-11.51%

Сравнение комиссий BBCPX и FNWFX

BBCPX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNWFX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCPX и FNWFX

Дивидендная доходность BBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности FNWFX в 5.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBCPX
Bridge Builder Core Plus Bond Fund		4.52%4.79%4.93%4.12%2.96%2.39%4.70%5.00%3.47%2.71%0.64%
FNWFX
American Funds New World Fund Class F-3		5.21%6.09%4.10%2.88%1.33%7.32%0.43%4.04%2.70%2.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBCPX and FNWFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNWFX has higher volatility (5.56%) compared to BBCPX (1.61%). In terms of maximum drawdown, BBCPX dropped -18.25% vs FNWFX's -33.40%.

FNWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCPX и FNWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор