PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BB3M.L с VDST.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. BB3M.L is actively managed, while VDST.L is passively managed. Over the past 5 years, BB3M.L returned 3.46%/yr vs 3.36%/yr for VDST.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BB3M.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BB3M.L показывает доходность 1.48%, а VDST.L немного ниже – 1.46%.

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

VDST.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BB3M.L и VDST.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.46%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%

Correlation

The correlation between BB3M.L and VDST.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.23

The correlation between BB3M.L and VDST.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL

Доходность на риск

BB3M.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LVDST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
9.31

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.13
22.17

-14.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

4.88

-2.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.84

36.06

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.10

244.57

-141.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.80, что ниже коэффициента Шарпа VDST.L равного 9.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

9.31

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.51

8.05

-4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.40

7.83

-4.43

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и VDST.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и VDST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BB3M.LVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-0.36%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-0.11%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.23%

-0.15%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-0.36%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.03%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.02%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и VDST.L

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) имеет более высокую волатильность в 0.30% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BB3M.LVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.12%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

0.33%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

0.42%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

0.47%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

0.46%

+0.50%

Сравнение комиссий BB3M.L и VDST.L

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и VDST.L

Ни BB3M.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BB3M.L and VDST.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BB3M.L.

BB3M.L is categorized as Ultrashort Bond, while VDST.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BB3M.L and 0.05% for VDST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BB3M.L и VDST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор