PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BB3M.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB3M.L и JREG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD
0.70%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-2.07%19.75%18.68%25.69%-17.71%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -2.07%.


BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*

JREG.L

1 день
2.84%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
19.79%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BB3M.L и JREG.L

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BB3M.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BB3M.LJREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.61

1.28

+3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.95

1.81

+6.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.26

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.52

2.25

+22.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

100.09

9.17

+90.92

BB3M.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BB3M.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

1.28

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

0.70

+2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

0.74

+2.62

Корреляция

Корреляция между BB3M.L и JREG.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и JREG.L

Ни BB3M.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и JREG.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и JREG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


BB3M.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-33.82%

+32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-11.54%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-25.33%

+24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.25%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-4.92%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.11%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.24%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BB3M.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

5.47%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

8.84%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

15.45%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

15.45%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

17.12%

-16.16%