PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BB3M.L с JGRE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).

BB3M.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BB3M.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BB3M.L и JGRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		0.70%4.28%5.24%4.94%1.46%-0.02%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-2.21%20.08%18.62%24.85%-17.63%20.57%
Разные валюты инструментов

BB3M.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.21%.

BB3M.L

1 день
-0.12%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.91%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

JGRE.L

1 день
2.55%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
1.63%
1 год
19.67%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с IB01.LBB3M.L с GLDBB3M.L с SHVBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с JGSA.L
Часто сравнивают с JGRE.L:
JGRE.L с GIL5.LJGRE.L с GILS.LJGRE.L с JURE.LJGRE.L с JGGI.LJGRE.L с BRK-BJGRE.L с QQQJGRE.L с EMIM.L

Сравнение комиссий BB3M.L и JGRE.L

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Доходность на риск

BB3M.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.61

1.27

+3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.95

1.81

+6.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.26

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.52

2.21

+22.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

100.09

9.20

+90.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа JGRE.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61

1.27

+3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.41

0.71

+2.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.37

0.76

+2.61

Корреляция

Корреляция между BB3M.L и JGRE.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и JGRE.L

Ни BB3M.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и JGRE.L

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и JGRE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BB3M.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-25.31%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-10.12%

+9.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-18.49%

+17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.68%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.16%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.75%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и JGRE.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.24%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BB3M.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

5.06%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

8.73%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

15.48%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.97%

15.17%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

16.86%

-15.90%