PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BB3M.L с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BB3M.L с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BB3M.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - BB3M.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. BB3M.L is actively managed, while EXUS.DE is passively managed. Over the past year, BB3M.L returned 3.90% vs 21.81% for EXUS.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BB3M.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности BB3M.L и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BB3M.L торгуется в USD, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BB3M.L показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 8.36%.

BB3M.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.36%
6 месяцев
11.34%
1 год
21.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BB3M.L и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
BB3M.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD		1.48%4.28%4.12%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.36%32.99%0.55%

Correlation

The correlation between BB3M.L and EXUS.DE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с BB3M.L:
BB3M.L с UESD.LBB3M.L с JGST.LBB3M.L с IB01.LBB3M.L с JGSA.LBB3M.L с ERN1.LBB3M.L с ERNS.LBB3M.L с U03A.L
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

BB3M.L vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BB3M.L
Ранг доходности на риск BB3M.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BB3M.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB3M.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB3M.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BB3M.L c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BB3M.LEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.80
1.55

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.13
2.26

+5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.14

1.28

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.84

2.05

+26.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.10

7.60

+95.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BB3M.L vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BB3M.L на текущий момент составляет 4.80, что выше коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB3M.L и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BB3M.LEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

1.55

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.40

1.20

+2.20

Просадки

Сравнение просадок BB3M.L и EXUS.DE

Максимальная просадка BB3M.L за все время составила -1.19%, что меньше максимальной просадки EXUS.DE в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB3M.L и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BB3M.LEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.19%

-13.99%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.14%

-10.74%

+10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.33%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.91%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BB3M.L и EXUS.DE

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD Acc USD (BB3M.L) составляет 0.30%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BB3M.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BB3M.LEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

3.86%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

11.66%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

14.23%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

15.09%

-14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.96%

15.09%

-14.13%

Сравнение комиссий BB3M.L и EXUS.DE

BB3M.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB3M.L и EXUS.DE

Ни BB3M.L, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BB3M.L and EXUS.DE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BB3M.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BB3M.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.

BB3M.L is categorized as Ultrashort Bond, while EXUS.DE is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for BB3M.L and 0.15% for EXUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BB3M.L и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор