Сравнение BAVA с EZPZ
BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. BAVA is actively managed, while EZPZ is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BAVA и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAVA и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAVA Bitwise Avalanche ETF | -28.96% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -14.49% |
Correlation
The correlation between BAVA and EZPZ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAVA vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
BAVA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение BAVA c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAVA | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAVA и EZPZ
Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAVA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -56.63% | +16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -52.29% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -24.29% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAVA и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAVA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.51% | 47.80% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 47.47% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 47.47% | +5.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAVA и EZPZ
Ни BAVA, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BAVA and EZPZ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAVA and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton.
Подберите оптимальное распределение для BAVA и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор