Сравнение BATG.L с ARCK.L
BATG.L (L&G Battery Value-Chain UCITS ETF) and ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BATG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Battery Value-Chain Index, while ARCK.L is a Global Equities fund actively managed by ARK Invest. BATG.L is passively managed, while ARCK.L is actively managed. Over the past year, BATG.L returned 129.36% vs 48.52% for ARCK.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATG.L charges 0.49%/yr vs 0.78%/yr for ARCK.L.
Доходность
Сравнение доходности BATG.L и ARCK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATG.L показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у ARCK.L с доходностью 9.12%.
BATG.L
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 129.36%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- —
ARCK.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BATG.L и ARCK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BATG.L L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 34.23% | 60.42% | -1.66% |
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 9.12% | 27.55% | 32.38% |
Correlation
The correlation between BATG.L and ARCK.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BATG.L and ARCK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATG.L vs. ARCK.L — Ранг доходности на риск
BATG.L
ARCK.L
Сравнение BATG.L c ARCK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) и ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATG.L | ARCK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.27 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | 1.09 | +8.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.41 | 1.77 | +30.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATG.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61 | 0.88 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BATG.L и ARCK.L
Максимальная просадка BATG.L за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки ARCK.L в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATG.L и ARCK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATG.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -44.34% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -44.34% | +30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -29.10% | +24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -15.64% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 27.30% | -23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATG.L и ARCK.L
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (BATG.L) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что BATG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATG.L | ARCK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 8.89% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 21.80% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.90% | 55.05% | -27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 47.12% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 47.12% | -24.26% |
Сравнение комиссий BATG.L и ARCK.L
BATG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARCK.L в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATG.L и ARCK.L
Ни BATG.L, ни ARCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BATG.L and ARCK.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BATG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BATG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
BATG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while ARCK.L is Global Equities. They also come from different issuers: Legal & General Investment Management and ARK Invest. Their fees differ too: 0.49% for BATG.L and 0.78% for ARCK.L.
Подберите оптимальное распределение для BATG.L и ARCK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор