Сравнение ARCK.L с PRWU.L
ARCK.L (ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating) and PRWU.L (Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)) are both Global Equities funds. ARCK.L is actively managed, while PRWU.L is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ARCK.L charges 0.78%/yr vs 0.05%/yr for PRWU.L.
Доходность
Сравнение доходности ARCK.L и PRWU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ARCK.L торгуется в GBp, в то время как PRWU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRWU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
ARCK.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 7.67%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRWU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCK.L и PRWU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARCK.L ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating | 9.12% | 27.55% | 32.38% |
PRWU.L Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 13.30% |
Correlation
The correlation between ARCK.L and PRWU.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCK.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск
ARCK.L
PRWU.L
Сравнение ARCK.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating (ARCK.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCK.L | PRWU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCK.L | PRWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ARCK.L и PRWU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCK.L | PRWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.10% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCK.L и PRWU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCK.L | PRWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | — | — |
Сравнение комиссий ARCK.L и PRWU.L
ARCK.L берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCK.L и PRWU.L
Ни ARCK.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARCK.L and PRWU.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRWU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRWU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.78% for ARCK.L.
They also come from different issuers: ARK Invest and Amundi. Their fees differ too: 0.78% for ARCK.L and 0.05% for PRWU.L.
Подберите оптимальное распределение для ARCK.L и PRWU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор