Сравнение BASIX с PMOTX
BASIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A) and PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, BASIX returned 3.55%/yr vs 4.31%/yr for PMOTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BASIX charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for PMOTX.
Доходность
Сравнение доходности BASIX и PMOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASIX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции BASIX уступали акциям PMOTX по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.31% соответственно.
BASIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.55%
PMOTX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам BASIX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 1.68% | 8.31% | 4.94% | 5.98% | -6.35% | 0.54% | 6.93% | 7.44% | -0.82% | 4.60% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.69% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 12.02% | 3.12% | 6.13% |
Correlation
The correlation between BASIX and PMOTX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between BASIX and PMOTX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASIX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
BASIX
PMOTX
Сравнение BASIX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASIX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.99 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 13.16 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.85 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BASIX и PMOTX
Максимальная просадка BASIX за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASIX и PMOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -17.57% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.56% | -1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -1.77% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.33% | -6.20% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.93% | -17.57% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.99% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.47% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASIX и PMOTX
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A (BASIX) составляет 0.99%, в то время как у Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что BASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASIX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.17% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 2.55% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 3.11% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 3.53% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 4.73% | -1.63% |
Сравнение комиссий BASIX и PMOTX
BASIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASIX и PMOTX
Дивидендная доходность BASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности PMOTX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Investor A | 4.90% | 4.81% | 4.48% | 3.15% | 3.34% | 2.72% | 2.66% | 3.24% | 3.02% | 3.17% | 2.61% | 2.88% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 3.71% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BASIX and PMOTX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMOTX has higher volatility (1.17%) compared to BASIX (0.99%). In terms of maximum drawdown, BASIX dropped -18.88% vs PMOTX's -17.57%.
BASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BASIX и PMOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор