PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BANK.TO с BKCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. BANK.TO is passively managed, while BKCC.TO is actively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 33.05%/yr vs 22.66%/yr for BKCC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.84%/yr for BKCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности BANK.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 15.30%.

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCC.TO

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
43.24%
3 года*
22.66%
5 лет*
10.26%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.TO и BKCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%16.23%-20.47%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		15.30%28.05%17.14%5.41%-16.71%

Correlation

The correlation between BANK.TO and BKCC.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between BANK.TO and BKCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BANK.TO и BKCC.TO

Секторы
BANK.TO
BKCC.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BANK.TO
100.0%
BKCC.TO
100.0%

Сырьевые материалы

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Коммуникационные услуги

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Энергетика

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Здравоохранение

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Промышленность

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Недвижимость

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Технологии

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Коммунальные услуги

BANK.TO

-

BKCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO
Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HDIV.TOBKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с AI.TO

Доходность на риск

BANK.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BANK.TOBKCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.79
4.20

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.53
6.03

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.83

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

5.96

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.24

27.66

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BANK.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.TO на текущий момент составляет 4.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCC.TO равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BANK.TOBKCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79

4.20

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.00

+1.10

Просадки

Сравнение просадок BANK.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и BKCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.TOBKCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.03%

-41.18%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.30%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.49%

-13.16%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-5.91%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.57%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.TO и BKCC.TO

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что BANK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.TOBKCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.66%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.17%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.34%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

12.88%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.99%

-1.33%

Сравнение комиссий BANK.TO и BKCC.TO

BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BKCC.TO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности BKCC.TO в 9.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		9.44%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%

Часто задаваемые вопросы

BANK.TO and BKCC.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.

They also come from different issuers: Evolve and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.84% for BKCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и BKCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор