Сравнение BAJAJ-AUTO.NS с BSE.NS
BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) and BSE.NS (BSE Limited) are both stocks. BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BSE.NS operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, BAJAJ-AUTO.NS returned 22.84%/yr vs 112.54%/yr for BSE.NS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAJAJ-AUTO.NS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у BSE.NS с доходностью 53.53%.
BAJAJ-AUTO.NS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 22.84%
- 10 лет*
- 17.64%
BSE.NS
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 53.53%
- 6 месяцев
- 47.76%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 180.30%
- 5 лет*
- 112.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 9.22% | 8.88% | 30.50% | 93.73% | 15.47% | -2.39% | 12.99% | 19.71% | -16.72% | 21.15% |
BSE.NS BSE Limited | 53.53% | 48.65% | 141.07% | 313.56% | -12.82% | 226.36% | 36.93% | -4.65% | -0.49% | -8.61% |
Correlation
The correlation between BAJAJ-AUTO.NS and BSE.NS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.19 |
Over the past year, BAJAJ-AUTO.NS and BSE.NS have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAJAJ-AUTO.NS vs. BSE.NS — Ранг доходности на риск
BAJAJ-AUTO.NS
BSE.NS
Сравнение BAJAJ-AUTO.NS c BSE.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) и BSE Limited (BSE.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAJAJ-AUTO.NS | BSE.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 4.12 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
Максимальная просадка BAJAJ-AUTO.NS за все время составила -79.13%, что больше максимальной просадки BSE.NS в -58.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAJAJ-AUTO.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.13% | -58.70% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -27.66% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.31% | -36.49% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.31% | -58.70% | +16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -8.23% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -16.12% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 14.57% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
Текущая волатильность для Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) составляет 5.73%, в то время как у BSE Limited (BSE.NS) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что BAJAJ-AUTO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSE.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAJAJ-AUTO.NS | BSE.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 10.99% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 30.12% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 41.39% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 50.29% | -26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 43.49% | -18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
Дивидендная доходность BAJAJ-AUTO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как BSE.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited | 3.58% | 2.25% | 0.91% | 2.06% | 3.87% | 4.31% | 3.48% | 1.88% | 2.21% | 1.65% | 2.09% | 1.97% |
BSE.NS BSE Limited | 0.00% | 0.23% | 0.28% | 0.54% | 2.48% | 3.28% | 8.24% | 14.96% | 43.11% | 9.24% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bajaj Auto Limited и BSE Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAJAJ-AUTO.NS and BSE.NS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAJAJ-AUTO.NS и BSE.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор