PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с NEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с NEEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BAFMX charges 0.79%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и NEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NEEIX

1 день
4.73%
1 месяц
16.98%
С начала года
59.61%
6 месяцев
57.27%
1 год
98.30%
3 года*
30.88%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и NEEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.61%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-6.56%

Correlation

The correlation between BAFMX and NEEIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between BAFMX and NEEIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Needham Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с VSCIXBAFMX с BIASX
Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BBMIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX

Доходность на риск

BAFMX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. NEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXNEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.67

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и NEEIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXNEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.11%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и NEEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXNEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.31%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.79%

—

Сравнение комиссий BAFMX и NEEIX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и NEEIX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности NEEIX в 4.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and NEEIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и NEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор