PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAFMX с BIAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAFMX с BIAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) and BIAEX (Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund) are both mutual funds - BAFMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAEX is a Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BAFMX charges 0.79%/yr vs 0.46%/yr for BIAEX.

Доходность

Сравнение доходности BAFMX и BIAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAFMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIAEX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.39%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAFMX и BIAEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		-2.65%3.70%15.29%23.21%-28.12%6.32%32.56%38.63%-8.59%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		1.55%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%1.50%

Correlation

The correlation between BAFMX and BIAEX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с BAFMX:
BAFMX с FXAIXBAFMX с BIAZXBAFMX с BITEXBAFMX с BIAUXBAFMX с BVALXBAFMX с BIASXBAFMX с VSCIX
Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с DHMBXBIAEX с IIMBIAEX с BMQSXBIAEX с SHYTXBIAEX с WMFAX

Доходность на риск

BAFMX vs. BIAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAFMX
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAFMX c BIAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BAFMX vs. BIAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAFMXBIAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок BAFMX и BIAEX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAFMXBIAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.89%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.83%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAFMX и BIAEX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAFMXBIAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.88%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.51%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.60%

—

Сравнение комиссий BAFMX и BIAEX

BAFMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BIAEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAFMX и BIAEX

Дивидендная доходность BAFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.00%, что больше доходности BIAEX в 3.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAFMX
Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund		75.00%73.01%0.00%0.00%6.85%9.92%0.00%0.52%1.14%0.00%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.75%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%

Часто задаваемые вопросы

BAFMX and BIAEX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAFMX и BIAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор