PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BADEX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BADEX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BADEX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BADEX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%1.79%

Доходность по периодам

С начала года, BADEX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с DRESXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с PZVEX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий BADEX и EITEX

BADEX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BADEX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BADEX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BADEXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.31

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.92

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.81

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

10.67

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BADEX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BADEX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EITEX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BADEX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BADEXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.31

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между BADEX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BADEX и EITEX

Дивидендная доходность BADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BADEX и EITEX

Максимальная просадка BADEX за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BADEX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BADEXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-61.70%

+39.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.88%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-25.99%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.22%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-14.00%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BADEX и EITEX

Текущая волатильность для BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) составляет 5.22%, в то время как у Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BADEXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.94%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

8.93%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

12.36%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

12.08%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

13.69%

-3.50%