PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACIX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BACIX с DHIVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) and DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, BACIX returned 17.68%/yr vs 9.21%/yr for DHIVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BACIX charges 0.91%/yr vs 1.57%/yr for DHIVX.

Доходность

Сравнение доходности BACIX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BACIX показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 10.10%.

BACIX

1 день
1.33%
1 месяц
-7.64%
С начала года
21.82%
6 месяцев
22.50%
1 год
28.88%
3 года*
15.90%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.39%

DHIVX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.58%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.44%
1 год
15.54%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BACIX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		21.82%11.03%4.23%2.97%43.64%43.50%-29.38%13.04%-14.78%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		10.10%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Correlation

The correlation between BACIX and DHIVX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between BACIX and DHIVX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с NVDABACIX с FBGRXBACIX с GRHIXBACIX с RSNYXBACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AWTAX

Доходность на риск

BACIX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACIX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BACIXDHIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.62

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.45

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.06

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

7.09

+0.38

BACIX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHIVX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACIX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BACIX и DHIVX

Максимальная просадка BACIX за все время составила -77.81%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACIX и DHIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BACIXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.81%

-36.18%

-41.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-5.29%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-9.92%

-8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.76%

-20.41%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-4.35%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-5.58%

-26.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.27%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BACIX и DHIVX

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что BACIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BACIXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.61%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

7.87%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

9.96%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

12.36%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

14.66%

+12.55%

Сравнение комиссий BACIX и DHIVX

BACIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACIX и DHIVX

Дивидендная доходность BACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DHIVX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.29%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.58%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BACIX and DHIVX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACIX has higher volatility (6.10%) compared to DHIVX (3.61%). In terms of maximum drawdown, BACIX dropped -77.81% vs DHIVX's -36.18%.

DHIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BACIX и DHIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор